10.3969/j.issn.1672-190X.2009.09.043
深证A股指数统计模型分析
本文考察了汇率、利率、GDP增长率、成交量、换手率、市盈率、基金成交金额和流通市值等8个与深证A股指数在理论上有相关性的备选解释变量,采取平均经济回归方法建模,构建通过多重共线性检验、异方差检验、模型设定偏误检验和自相关检验等各种检验且统计性质优良的线性模型和对数线性模型,并对这两种模型进行比较后证实:深证A股指数与宏观变量的相关度较低,却与微观市场变量有着很强的相关性.
深证A股指数、证券市场、计量模型
F830.9(金融、银行)
2009-04-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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