现代信用风险度量模型比较

摘要：

@@ 信用风险,亦称违约风险,是指因交易一方不能履行或不能全部履行合约责任而造成交易对手遭受损失的可能性.一般来讲,信用风险的基本要素包括违约概率、违约损失率.这些风险要素不仅被用来评估信用风险,而且可以用来信用定价、计算信用利差等.信用风险度量模型主要是从这些基本要素展开的.本文就几种有代表性的模型进行逐一分析比较.

机标关键词：信用风险、风险要素、风险度量模型、违约损失率、信用利差、信用定价、违约概率、违约风险、履行、交易、合约责任、评估、计算、代表

分类号：F83;F22

在线出版日期：2008-09-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：77-78