10.3969/j.issn.1672-190X.2007.11.032
中小企业板股价波动实证分析
作为向创业板的过渡形式,中小企业板越来越显示其在中国股市中的突出地位.本文应用GARCH(1,1)对中小企业板股价波动进行拟合,消除了条件异方差性,并通过TARCH模型对其杠杆效应进行检验,结果表明,利空消息和利好消息对中小企业板产生的作用是相同的.
实证分析、tarch模型、garch、杠杆效应、创业板、中国股市、条件异方差、异方差性、产生的作用、利好消息
F8(财政、金融)
2007-06-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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