VaR模型在风险管理中的应用

摘要：

@@ VaR技术是目前市场上最为有效的风险管理技术.此方法建立在科学的基础上,为人们提供了一种关于市场风险的综合性度量.通过该方法,银行可以使用同一单位(如美元)去测度银行可以承受的风险底线.与传统的风险衡量方法相比,VaR提供一种考虑杠杆、相关性和当前头寸的组合风险的整体观点.因此,这的确是一种有远见的风险衡量方法.

机标关键词：模型、风险管理、衡量方法、组合风险、整体观点、银行、市场、管理技术、相关性、头寸、美元、科学、基础、杠杆、度量、单位、测度

分类号：F2(经济计划与管理)

在线出版日期：2007-06-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：28-29