RAROC模型在我国银行业激烈竞争中的应用

摘要：

@@ 风险管理的理念和技术在20世纪七十年代以后,由于世界经济一体化而带来了金融全球一体化,金融产品创新加快,IT技术的进步更加速了这一趋势,银行风险也在不断聚集和暴露,在经过了数次银行破产潮和一些灾难性的事件后,西方商业银行逐步研究和使用一套现代风险管理工具,尤其是在核心的风险量化和资本匹配方面,发展了以违约率和违约损失率为基础的风险调整后资本回报率(RAROC)和风险值(VAR)测量技术,其科学和有效性得到了广泛的实证.

机标关键词：模型、银行业、竞争、风险管理、金融全球一体化、七十年代以后、金融产品创新、测量技术、资本回报率、违约损失率、经济一体化、风险调整后、银行破产、银行风险、商业银行、管理工具、风险量化、违约率、风险值、灾难

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-04-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：85-86