VaR的主要计算方法

摘要：

@@ 20世纪九十年代以后, VaR风险度量方法得到广泛的运用,成为银行、证券公司、投资基金等金融机构、市场监管组织进行投资风险度量和管理的重要工具.巴塞尔协议就以银行的 VaR为基础确定资本的充足性要求.美国许多评估机构,如穆迪、标准普尔,以及金融会计标准委员会、财务会计准则委员会以及证券与交易委员会都宣称支持 VaR.那么, VaR到底是什么呢?

机标关键词：委员会、投资风险度量、证券公司、银行、投资基金、评估机构、金融机构、监管组织、会计准则、会计标准、度量方法、标准普尔、充足性、巴塞尔、资本、运用、协议、市场、美国、交易

分类号：F2(经济计划与管理)

在线出版日期：2006-07-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：29-30