风险度量中的VaR模型概述

摘要：

@@ 一、来源及定义
自 20世纪七十年代布雷顿森林体系崩溃以来,世界经济格局发生了重大变革.金融市场得到了迅猛地发展 ,同时也带来了市场波动性的加剧和市场风险的复杂化.金融机构和企业暴露在日益复杂的风险中 ,这在客观上对风险管理技术 ,尤其是对市场风险管理提出了更高的要求.金融市场风险管理的基础和关键在于测量风险 ,即将风险定量化.

机标关键词：风险度量

分类号：F2(经济计划与管理)

在线出版日期：2006-07-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：24-25