权证理论定价与市场定价偏离度的实证分析——以赣粤CWB1为例

摘要：

通过选取赣粤权证对我国的权证市场进行实证分析,发现市场定价不仅在多个时点大大高于理论定价,而且长期来看其变化趋势也独立于理论定价,理论定价与市场定价两者的偏离是不稳定的、随机的.文章简单分析了导致这一结果的主要原因.

关键词：权证、市场定价、偏离度、Black-Scholes模型

所属期刊栏目：37

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2010-10-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：107-108,112