农村信用社贷款定价中风险溢价的计量

摘要：

贷款风险溢价是农村信用社贷款利率的重要组成部分,根据巴塞尔新资本协议内部信用评级(IRB)方法可得贷款风险溢价率=(PD+TR)*LGD,其中PD为贷款的违约概率,LGD为贷款发生违约后的损失率,TR为贷款期限风险系数.以Logistic模型为基础,通过变量的选择与筛选构建了农村信用社贷款违约概率(PD)模型,以历史数据平均法计算农村信用社贷款违约损失率(LGD),并对贷款期限风险系数的计算方法进行介绍,最终得到农村信用社贷款定价中的风险溢价率.

关键词：农村信用社、违约概率、违约损失率、期限风险

所属期刊栏目：9

分类号：F832.35(金融、银行)

资助基金：湖南省哲学社会科学基金06K004

在线出版日期：2009-03-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：34-39