中国黄金现货市场风险度量研究

摘要：

对于黄金现货市场的参与者来说,较好地度量市场风险至关重要.VaR是度量市场风险的有效方法之一.通过建立VaR-EGARCH-GED模型,度量了中国黄金现货市场的风险,且发现近年来中国黄金现货市场风险总体上呈现出越来越大的趋势.鉴于VaR-EGARCH-GED模型能够很好地度量市场风险,因此黄金现货市场的参与者可以借助该模型进行风险管理.

关键词：黄金现货市场、风险度量、VaR-EGARCH-GED模型

所属期刊栏目：32

分类号：F830.94(金融、银行)

资助基金：浙江省自然科学基金Y6090172

在线出版日期：2011-04-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：7-10