基于情境法的投资策略及其实证

摘要：

依据Markowitz投资组合理论,引入了情境法投资组合,为投资者提供风险控制指导.对于资产组合的投资策略,该方法运用了有约束条件的非线性规划问题的Markowitz均值-方差模型,在Mathematica环境下,利用微分进化算法进行仿真求解和实证分析.实证中,采撷了2005年至2010年的有关数据,得出在预期收益下资产组合的投资可行方案,指出了Markowitz投资组合理论在实际应用中存在的若干问题及对策.

关键词：情境、仿真、收益、风险

所属期刊栏目：28

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：黄石理工学院校级科研项目11yjr59B

在线出版日期：2012-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：48-51,54