基于LELAND-LOTT思想双币种期权定价
本文利用期权复制、无套利对冲原理、计价单位转换、随机微分方程等工具,对具有交易费用的双币种期权的定价进行了探讨。得到了支付交易费用的双币种期权所满足的偏微分方程和定价公式。
双币种期权、交易成本、Leland期权定价、随机微分方程
TP3;F83
2013-10-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
148-148,143
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双币种期权、交易成本、Leland期权定价、随机微分方程
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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