基于Fama-French三因素模型的我国沪市A股风险收益的实证研究
Fama&French于1993年提出了著名的三因素资本资产定价模型,以市场超额收益率、规模因子(SMB)、账面市值比因子(HML)为解释变量,从风险收益角度出色地解释了股票的超额收益.本文以2012年1月1日~2015年3月31日的沪市A股投资组合的月收益率为例,运用Eviews软件对其进行三因素模型的实证研究,检验Fama-French模型在我国A股市场上的适用性.
Fama-French三因素模型、沪市A股、超额收益
2018-07-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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