中国商业银行系统性风险溢价实证研究
随着世界一体化的发展,世界性的金融危机的爆发让我们意识到系统性风险的关注度应受到大众的重视,与此同时也暴露出了当前社会主流的风险度量方法--VAR,这种方法可以紧急的对金融系统进行补缺漏洞.经过实践研究发现:第一点,从我们国家银行系统的发展趋势来看,国有银行的系统性风险溢价发生的概率远远大于股份制商业银行;第二点,无条件风险价值的VaR与条件风险价值之间其实并没有非常紧密的联系,以VaR为核心指标的监管政策也没有很好的防止系统性风险溢价这种情况的发生.
商业银行、系统性风险、溢价、研究
2018-05-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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