我国债券的利率期限结构分析

摘要：

金融资产的收益率与其到期日的关系被称为利率的期限结构,利率期限结构对于风险转移、投资获利、定价分析等方面奠定了基础,在金融行业里对利率期限结构的分析是一个十分基础的工作.本文采用和讯网的国债数据对利率期限结构进行了实证分析,主要用三种方法和模型对利率期限结构进行了静态估计,再对所得不同结果进行比较分析,并运用Matlab软件分别作出图形,根据图形作出解释.

关键词：利率期限结构、理论、多项式、指数、NS

在线出版日期：2018-03-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：8-9