时间分数阶Black-Scholes方程的重心Lagrange插值配点法

摘要：

针对欧式期权定价的时间分数阶Black-Scholes模型,设计一种重心Lagrange插值配点法格式.首先,采用Laplace变换近似Caputo型分数阶导数,将分数阶方程转化为整数阶方程;然后,在时-空方向上均采用重心Lagrange插值配点法进行离散,构造重心Lagrange插值配点法格式.结果表明:时间分数阶Black-Scholes 方程的重心Lagrange插值配点法具有高精度和有效性.

关键词：Caputo型分数阶导数、Black-Scholes方程、Laplace变换、重心Lagrange插值配点法

所属期刊栏目：44

分类号：O241.82(计算数学)

资助基金：福建省自然科学基金面上资助项目;中央高校基本科研业务费专项基金资助项目

在线出版日期：2023-03-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：269-276