欧式看跌期权定价问题的紧致有限差分格式

摘要：

针对单个的Black-Scholes方程,提出一种紧致差分格式.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;接着,在时间方向上采用CN格式,空间二阶导数采用四阶Padé 逼近,构造精度为O(Δt 2+h 4)的紧致差分格式;然后,利用一种较为不同的离散能量法分析差分格式的稳定性和收敛性;最后,通过数值算例验证理论分析的有效性.

关键词：Black-Scholes方程、欧式看跌期权、指数变换、紧致差分格式

所属期刊栏目：40

分类号：O241;O242(计算数学)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11701197;福建省中青年教师教育科研项目JAT160024;华侨大学中青年教师科研提升资助计划项目ZQNYX502

在线出版日期：2019-12-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：830-836