一类退化抛物型方程解的存在唯一性

摘要：

利用Fichera理论、极值原理和Schauder理论,通过构造恰当的辅助函数,证明CIR(Cox,Ingersoll和Ross)模型下,利率衍生产品价格所满足的定解问题解的存在唯一性.

关键词：CIR模型、Fichera理论、退化抛物型方程、极值原理、Schauder内估计、存在性、唯一性

所属期刊栏目：34

分类号：O212;F224.7(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目NSF11061001;江西省自然科学基金资助项目2008GZS0025

在线出版日期：2013-03-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：112-117