复共线性下的主成分全最小二乘估计

摘要：

针对最小二乘法在参数估计中的局限性,在多维解释变量存在复共线性时,提出主成分全最小二乘估计,避免奇异矩阵求逆的问题.经多组大量测试,计算得到的回归系数的平均绝对偏差均较小,且表现稳定,其效果明显地优于最小二乘估计和全最小二乘估计.

关键词：最小二乘估计、全最小二乘估计、主成分、复共线性

所属期刊栏目：32

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11001054;福建省教育厅科研基金资助项目JB08026,JB08027

在线出版日期：2012-01-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：584-587