应用Gibbs Sampler的GARCH模型选择
为了解决候选模型较多,无法一一比较其准则值的问题,提出基于Gibbs样本生成器(Gibbs sampler)的广义自回归条件异方差(GARCH)模型的选择方法.模拟实验结果表明:该模型选择方法可以高效、准确地从大量的候选模型中选择出准则值最小的模型.
广义自回归条件异方差模型模型、Gibbs样本生成器、准则值、参数估计
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O211.62;F224.0(概率论与数理统计)
福建省自然科学基金资助项目2009J01312
2012-01-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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