指数分布恒加试验定时截尾试验数据缺失时的Bayes分析

摘要：

运用Gibbs抽样迭代方法,解决Bayes分析中的后验边际分布的计算问题,得到满足顺序约束的参数的Bayes估计.通过Monte-Carlo模拟表明,在各场合存在先验信息的情况下,Bayes估计的相对偏差和相对均方误差都小于极大似然估计;而对于没有先验信息的情况,Bayes估计跟极大似然估计的效果差不多.

关键词：指数分布、恒定应力、加速寿命、定时截尾、数据缺失、Bayes分析

所属期刊栏目：31

分类号：O213.2(概率论与数理统计)

资助基金：福建省自然科学基金资助项目Z0511027

在线出版日期：2010-11-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：597-600