股票挂钩保本型结构性人民币理财产品定价

摘要：

针对保本型单资产股票挂钩结构性人民币理财产品的期权特征,在一定假设条件下,应用风险中性定价原理,借鉴Black-Scholes期权定价方法,就无收益率上限、考虑收益率上限及考虑比例交易费用等3种情况进行定价研究,并得出相关定价公式.利用中信理财沪深300指数挂钩1号人民币理财产品案例进行定价和分析,研究结果表明,该产品收益率设计是合理的.

关键词：股票挂钩产品、保本型、单资产期权、定价

所属期刊栏目：31

分类号：O175.3;F830.9(数学分析)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70573033;福建省优秀人才支持计划项目07FJRC08

在线出版日期：2010-06-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：342-345