马尔可夫链在前沿资产组合中的运用

摘要：

将马尔可夫链与资产前沿组合有效结合,以福建板块的5支股票数据做为样本,运用马尔可夫链和自相关性来预测股票在将来的收益率及其分布情况.根据马可维茨理论得出股票市场的前沿组合,对中国股票市场的实例进行实证分析.在择优标准的选取过程中,单位收益的风险最小或是单位风险的收益最大只是一种标准,其选择的方法可以依据相关理论进行选择.

关键词：马尔可夫链、自相关性、前沿资产组合、择优标准

所属期刊栏目：30

分类号：O211.62;F224.0(概率论与数理统计)

资助基金：教育部高等学校博士点学科专项科研基金资助项目20050385001;福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划项目07FJRC07;华侨大学科研基金资助项目06BS211

在线出版日期：2009-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：221-224