与股票相关的欧式汇率买入期权定价公式

摘要：

在标的资产价格服从对数正态过程的条件下,研究与股票相关联的欧式汇率买入期权的定价问题.将对数正态扩散过程表达的随机过程转化为风险中性,并在此条件下用鞅定价方法推导出与股票相关联的欧式汇率买入期权的价格公式.

关键词：欧式汇率、买入期权、期权定价、鞅定价方法、风险中性

所属期刊栏目：29

分类号：O211.63;F830.91(概率论与数理统计)

资助基金：华侨大学科研基金资助项目04HZR08

在线出版日期：2008-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：630-632