SARIMA模型的建模及其信贷预测分析

摘要：

对自回归单整移动平均季节模型(SARIMA模型)的原理,以及建模思想进行诠释.指出在经济数据中普通存在的季节性问题,并在ARIMA模型基础上提出SARIMA模型.通过对中国人民银行的月度信贷总量资料的建模及预测分析,得到良好的效果.SARIMA(1,1,0)(1,1,1)12模型这一短期预测模型及其短期预测的结果,可为中国人民银行进行信贷政策的制订提供依据.

关键词：SARIMA模型、随机时间序列、银行信贷总量、预测

所属期刊栏目：27

分类号：O212;F830.5(概率论与数理统计)

资助基金：国务院侨务办公室科研项目01QZR07

在线出版日期：2006-08-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：329-332