不同借贷利率的投资组合的有效前沿

摘要：

研究在不同借贷利率下,投资组合的有效前沿.运用一种几何方法,给出该有效前沿的方程.把Markowitz模型的有效前沿、不同借贷利率下的资本市场线(CML),分别用投资组合的权重向量予以表示.再由CML的定义,就在Markowitz模型的有效前沿上,分别求出不同借贷利率下资本市场线与Markowitz模型有效前沿的切点.由此,得到不同借贷利率下CML的斜率,以及不同借贷利率下投资组合的有效前沿.

关键词：市场投资组合、有效前沿、资本市场线

所属期刊栏目：24

分类号：O211.67∶F272(概率论与数理统计)

在线出版日期：2003-12-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：430-434