货币政策结构调整的行业非对称效应分析--基于中国货币政策的实证研究

摘要：

从基于要素密集度不同的两部门例子出发,说明了由于行业自身的异质性,每个行业对同一货币政策冲击的反应各异.利用E-G两步法、ADL模型和基于VAR模型的脉冲响应函数分析1995年后中国六个行业对货币政策冲击的反应.结果显示第一、二产业、房地产业对利率政策冲击反应明显,第三产业、餐饮业和批发贸易零售业反应较小.在此基础上简单分析了造成行业反应不同的原因并给出相关的政策建议.

关键词：货币政策、行业效应、利率、脉冲响应函数

分类号：F822.0(货币)

在线出版日期：2006-05-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：48-58