金融资产的市场风险度量模型及其应用

摘要：

从理论和实用两方面综合介绍各种风险度量模型及其特点.根据风险度量模型的发展状况和特点,将其分为三类:方差及其变化模型、含基准点的风险度量模型和VaR及其变化模型,并总结了推动风险度量模型发展的主要动因.

关键词：风险度量模型、CVaR、VaR

分类号：F830.9;F224.0(金融、银行)

在线出版日期：2003-10-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：29-36