10.3969/j.issn.1006-1398.2002.03.004
金融资产的市场风险度量模型及其应用
从理论和实用两方面综合介绍各种风险度量模型及其特点.根据风险度量模型的发展状况和特点,将其分为三类:方差及其变化模型、含基准点的风险度量模型和VaR及其变化模型,并总结了推动风险度量模型发展的主要动因.
风险度量模型、CVaR、VaR
F830.9;F224.0(金融、银行)
2003-10-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
29-36
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10.3969/j.issn.1006-1398.2002.03.004
风险度量模型、CVaR、VaR
F830.9;F224.0(金融、银行)
2003-10-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
29-36
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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