10.3969/j.issn.1008-7516.2020.02.010
G-布朗运动环境下欧式期权价格数值模拟
G-布朗运动的参数在一个区间内变化,符合复杂多变的金融市场.在G-布朗运动环境下建立金融市场模型,利用G-布朗运动的相关理论模拟计算欧式期权价格,将模拟结果分别与Black-Scholes公式以及布朗运动环境下期权价格进行比较,最后利用50ETF期权进行实证分析,结果表明G-布朗运动环境下的金融市场模型更贴近金融市场.
布朗运动、G-布朗运动、欧式期权、期权定价
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O211.6(概率论与数理统计)
国家自然科学基金;陕西省自然科学基础研究计划;中国博士后科学基金
2020-06-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
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