基于VaR法度量股票质押率

摘要：

VaR法是一种运用数量统计模型识别、度量、监测风险的方法,它可以有效地应用于股票质押贷款中对股票质押率的确定.该方法具有较客观反映股票市场风险、较好地规避贷款道德风险等优点,但也存在假设前提与现实不完全相符等一些不足.

关键词：VaR、股票质押率

所属期刊栏目：23

分类号：F275.1(企业经济)

在线出版日期：2010-07-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：81-83