压力测试在商业银行风险管理中的应用探讨

摘要：

压力测试是金融机构用以衡量由一些例外但有可能发生的事件所导致的潜在损失的一种重要方法,它是衡量正常情况下金融资产市场风险的VaR法的辅助工具,是银行实施《巴塞尔新资本协议》所提出的内部评级法的基础.本文以压力测试的功能和意义为出发点,着重探讨了压力测试的分析方法,对我国商业银行开展压力测试提出了粗浅的政策建议.

关键词：压力测试、商业银行、风险管理

所属期刊栏目：20

分类号：F830.33(金融、银行)

在线出版日期：2007-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：43-46