模糊市场中含有投资约束的最优投资消费问题

摘要：

假设金融市场中的投资具有约束,期望回报率和波动率均具有不确定性.为了求出该市场中最优投资消费策略的表达式,首先建立鲁棒效用下的最优投资消费模型;然后将该模型转化为一个有约束条件的多元函数的鞍点问题,其中的鞍点对应着模型中的最优投资消费策略和最坏情形下的市场参数;最后给出最优投资消费策略和最坏情形下市场参数的显示表达式,并给出相应的金融解释.

关键词：投资消费、投资约束、市场模糊

所属期刊栏目：51

分类号：O232(控制论、信息论（数学理论）)

资助基金：国家自然科学基金项目11771158,11801091

在线出版日期：2019-05-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：93-96