一种新型美式期权的自由边界问题

摘要：

研究一种新类型的股票期权定价问题,当股票市场不利于普通的美式股票期权时,此类期权为持有者提供了一个最低保障.将该金融问题转化为一个具有2条自由边界的抛物变分不等式,利用偏微分方程理论证明了该问题解的存在唯一性,并且得到2条自由边界的存在性、单调性和光滑性,以及抛物变分不等式的解与最低保障之间的关系.

关键词：期权定价、变分不等式、自由边界

所属期刊栏目：49

分类号：O29(应用数学)

资助基金：国家自然科学基金项目11601163;广东省自然科学基金项目2016A030313448

在线出版日期：2017-08-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：95-101