永久美式封顶看涨期权的自由边界问题模型
首先利用无套利原理和Ito^公式导出永久美式封顶看涨期权的一种定价模型,随后解出其显式解,同时给出问题中的参数对期权价格单调影响的数学证明和金融解释,最后利用这些结果得出非永久美式封顶看涨期权价格的一些性质.
看涨期权、无套利原理、自由边界
O175.29(数学分析)
国家自然科学基金资助项目10671075;广东省自然科学基金资助项目5005930;高等学校博士学科点专项科研基金资助项目20060574002
2009-03-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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