10.3969/j.issn.1000-5463.2005.03.023
上证股市的弱型有效性及其演进
在简要评述弱型有效性检验方法的基础上,以1990-12-19~2002-06-21的上证综合指数为对象,运用6种典型的检验方法,包括两种形式的游程检验、自相关和Q检验、同方差以及在国内当前研究中尚未发现其应用的异方差条件下的方差比率检验,分别考察日收益和周收益序列整体样本和分段子样本,并简要探讨实证结论的原因.
弱型有效性、游程检验、自相关检验、Q检验、方差比率检验
F830.91(金融、银行)
国家自然科学基金10131030;国家自然科学基金70471018;全国高等学校优秀博士学位论文作者专项基金200267
2005-11-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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