时间依赖的关卡期权定价

摘要：

讨论了一种新型期权--关卡期权的定价问题.一般关于关卡期权的讨论往往只涉及比较简单的情况,即期权障碍是恒定不变的,但实际上期权障碍是会随时间而变化的,文中在关卡期权的关卡值关于时间依赖的假设下,借助倒向随机微分方程方法和等价鞅方法,推导出一种欧式下降敲出看涨关卡期权的定价公式.

关键词：关卡期权、期权定价、等价鞅测度、倒向随机微分方程

所属期刊栏目：33

分类号：O211.6;O211.63(概率论与数理统计)

在线出版日期：2005-06-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：97-100