利率影响下信用风险的破产概率

摘要：

为了研究信用风险下保险公司的生存几率和规避公司破产,采用常数利率离散时间下信用风险的破产模型,提出公司破产发生的条件和常利率离散时间下信用风险的生存概率,并利用该模型推导出公司的破产概率和破产时刻分布.通过对破产概率的分析,得出破产前瞬间的余额分布和破产时的余额分布,以及破产前、破产时瞬间余额的联合分布的递推公式.

关键词：破产、信用风险、马尔可夫链、常利率、转移概率

所属期刊栏目：32

分类号：O211.62(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金19902005

在线出版日期：2005-01-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：81-85