有交易费的几何平均亚式期权的定价公式

摘要：

以Black-Scholes模型为基础,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出了有交易费的非线性期权定价模型.通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为Cauchy问题进行求解,并得出具体的有交易费的亚式期权定价公式.

关键词：交易费、亚式期权、定价公式

所属期刊栏目：32

分类号：O175.26;O211.63(数学分析)

在线出版日期：2004-07-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：84-87