欧式股票期权的一种定价方法

摘要：

期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题.直接利用随机微分方程的Feynman-Kac定理推导出欧式股票权定价的Black-Scholes公式,这种方法还可推广用于其他期权的定价.

关键词：欧式股票期权、期权定价模型

所属期刊栏目：28

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：广东省博士启动基金980592;华南理工大学校科研和教改项目A2-126-934

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：32-35