多阶段均值—半方差模糊投资组合决策研究
考虑交易成本、借款限制、阀值约束和基数约束,提出多阶段均值—半方差模糊投资组合模型.在该模型中,收益水平被定义为可能的平均回报,风险水平被定义为回报的半方差.由于交易成本和基数约束,多阶段投资组合模型为具有路径依赖性的混合整数动态优化问题.文章提出了前向动态规划方法求解.最后,以一个具体的算例比较了不同的基数约束投资组合的最优投资策略.
多阶段模糊投资组合、均值—半方差、基数约束、交易成本、前向动态规划方法
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F832.48(金融、银行)
国家自然科学基金项目71271161
2015-01-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共9页
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