金融超高频数据研究新进展

摘要：

对超高频数据进行建模与分析,已成为国际、国内的金融学研究热点之一.最近几年,对金融超高频数据的研究有很多新的进展,通过对超高频数据的交易时间、标值两个方面的分析,较全面地总结了金融超高频数据研究新进展.最后对其研究的新进展予以简要的评析,并指出未来对金融超高频数据研究的方向.

关键词：金融超高频数据、ACD模型、SCD模型、微观结构

所属期刊栏目：13

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2011-04-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：9-13