收益率服从q-高斯分布的二叉树期权定价模型及实证分析

摘要：

以股票价格收益率服从q-高斯分布为基础,使用二叉树定价方法,得到收益率符合q-高斯分布的新型二叉树期权定价模型及数值解法;以部分2023年中证1000和上证50的股指期权价格数据为样本,利用MATLAB进行参数估计、模拟计算股指期权看涨期权价格,并进行图像拟合;最后,对一般二叉树模型、新型二叉树模型所求价格与实际期权价格进行比较,得出收益率服从q-高斯分布的新型二叉树期权定价模型更优的结论,为收益率具有尖峰厚尾特征的相关股指期权定价问题提供了一定的方法和依据.

关键词：q-高斯分布、二叉树方法、期权定价、参数估计

所属期刊栏目：42

分类号：O29;F830.9(应用数学)

资助基金：国家自然科学基金;陕西省科技厅自然科学基金项目

在线出版日期：2024-08-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：1093-1101