疫情影响下贵金属市场的波动性 ——基于厚尾SV模型的实证研究

摘要：

由于波动现象普遍产生在金融时间序列当中,所以随机波动率模型在实际运用中也获得了广泛的应用.本文研究了SV模型族中的厚尾SV模型的参数估计方法,并通过基于厚尾SV模型的贝叶斯参数估计方法研究疫情前和疫情期我国贵金属市场的收益波动.研究结果显示,厚尾SV模型对疫情前和疫情期我国贵金属收益波动性具有较好的拟合效果.

关键词：随机波动率、厚尾SV模型、贝叶斯参数估计、贵金属、波动性

所属期刊栏目：40

分类号：O29(应用数学)

资助基金：陕西省自然科学基础研究计划项目2022JQ-741

在线出版日期：2022-09-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：1040-1049