分形视角下股票市场的聚类分析

摘要：

针对金融时间序列具有的多重分形特征,从分形的角度出发,对股票市场进行分析.基于多重分形指数分布和多重分形谱的两个特殊值,以传统欧式距离函数为测度函数,使用层次聚类法,对股票市场的金融时间序列进行聚类分析.研究结果表明,股票市场存在多重分形特征,且聚类结果显示,将股票分为绩优股、垃圾股、潜力股3大类较为合理.

关键词：MF-DFA;广义Hurst指数;多重分形谱;层次聚类

所属期刊栏目：39

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目71371157

在线出版日期：2021-08-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1039-1044