10.3969/j.issn.1004-3918.2021.06.001
随机规划问题最优值的收敛性分析
大偏差理论是研究随机问题渐进性的有效工具.在样本非独立同分布(i.i.d)条件下,对随机规划问题最优值的指数收敛性进行研究.对通常的随机规划问题在目标函数满足全局Lipschitz条件时,利用G?rtner-Ellis大偏差定理建立其最优值的指数收敛性.把类似的方法应用到极小极大随机规划问题中,给出了其最优值的指数收敛性.
随机规划问题、全局Lipschitz条件、Gärtner-Ellis大偏差定理、指数收敛
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O221.5(运筹学)
国家自然科学基金11501434
2021-07-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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