一种线性过程方差变点的比率检验

摘要：

针对现有的用于线性过程中方差变点的比率检验存在势过低的问题,提出了一种新的检验统计量.同时研究了该统计量在原假设下的渐近分布以及备择假设下的渐近性质.此外提出一种新的变点估计方法,建立了该变点估计方法的收敛性和收敛速度.蒙特卡罗模拟表明了该统计量在样本量大小适中时比原统计量具有更好的经验水平和更高的势,所提出的估计方法也具有一致性.最后通过实例分析验证了该方法的有效性.

关键词：比例检验、线性过程、方差变点、变点估计、一致性检验、收敛速度

所属期刊栏目：38

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：山西省自然科学基金;青海省2019年基础研究计划项目

在线出版日期：2020-04-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：33-40