基于高阶期望损失的投资组合优化模型

摘要：

金融风险管理的第一步是风险的识别和度量,选择一种满足实践需要的风险测度指标是风险管理的关键.首先提出了高阶期望损失风险测度的定义,其次建立了高阶期望损失风险测度的投资组合优化模型,并对其进行求解,该模型的解在获得指定回报率的全部投资组合中具有最小的高阶期望损失风险.模型和求解方法将在金融理论和实践两方面有多种应用.

关键词：高阶期望损失、投资组合、风险测度

所属期刊栏目：36

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：陕西省教育厅科学计划项目15JK2102

在线出版日期：2018-04-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：151-158