10.3969/j.issn.1004-3918.2017.12.002
AR(p)模型参数变点的残差CUSUM在线监测
针对AR(p)模型参数变点的在线监测问题,首先给出参数的最小二乘估计;其次构造参数变点的残差CUSUM监测统计量,并得到原假设和备择假设下监测统计量的极限性质;最后通过Monte Carlo方法给出监测统计量的经验水平和经验势,说明了该方法的有效性.
AR(p)模型、变点、残差CUSUM
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O212.7(概率论与数理统计)
国家自然科学基金青年基金11201372;陕西省教育厅基金2013JK0592;西安工程大学研究生创新基金CX201714
2018-02-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
1907-1912