方差已知条件下平稳AR模型的贝叶斯分析

摘要：

当方差已知时,分别对无信息先验和共轭先验条件下的平稳AR(p)模型进行了贝叶斯分析,并给出了平稳AR(1)模型回归系数的贝叶斯估计和预报分布的解析式.结果表明,两种先验分布下,回归系数的后验分布均服从平稳域内的截断正态分布.无信息先验分布下,后验均值与经典OLS估计值一致;在共轭先验分布下,后验均值是先验均值和经典OLS估计值的加权平均.

关键词：AR模型、贝叶斯分析、无信息先验、共轭先验、后验分布、预报分布

所属期刊栏目：35

分类号：O212.8(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11426175;陕西工业职业技术学院科研项目ZK14-27;陕西省教育厅专项科研计划项目14JK1578

在线出版日期：2017-06-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：689-695