无信息先验下平稳AR(1)模型的贝叶斯推断
研究AR(1)时间序列模型在平稳条件下的贝叶斯推断理论,构造了模型自回归系数和尺度参数的无信息先验分布,推导得到了其后验分布、后验均值、众数、中位数、分位数和最大后验区间估计,最后对几组仿真数据进行了贝叶斯分析.
时间序列、AR(1)模型、无信息先验、后验分布、贝叶斯分析
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O212.8(概率论与数理统计)
国家自然科学基金11426175;陕西工业职业技术学院科研项目ZK14-27;陕西省教育厅专项科研计划项目14JK1578
2017-06-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
535-540